Kalpi

Qu’est-ce que Kalpi ?

Kalpi est une plateforme d’investissement basée sur des règles qui vous aide à construire des portefeuilles d’actions, à les backtester, puis à investir en utilisant des règles prédéfinies plutôt que des choix discrétionnaires. Son objectif principal est de transformer les décisions de portefeuille en stratégies data-driven que vous pouvez tester et répéter.

Plutôt que de vous fier aux émotions pendant le processus de décision, Kalpi se concentre sur la création de paniers d’actions personnalisés à partir de règles stratégiques et sur l’utilisation du backtesting pour évaluer ces règles avant de les appliquer en contexte de portefeuille live.

Fonctionnalités clés

• Construction de portefeuilles basée sur des règles : Créez des paniers d’actions personnalisés en utilisant des règles explicites, rendant la logique de sélection claire et reproductible.
• Backtesting de portefeuilles : Testez des portefeuilles basés sur des règles contre des données historiques pour comprendre comment la stratégie aurait performé avant d’engager du capital.
• Workflow orienté stratégie : Organisez vos investissements autour d’une stratégie qui peut être mise à jour et réévaluée, plutôt qu’un ensemble unique de sélections.
• Réduction des émotions via des règles prédéfinies : Utilisez le même ensemble de règles pour guider les décisions de portefeuille, dans le but de minimiser les changements discrétionnaires.

Comment utiliser Kalpi

1. Définissez vos règles de portefeuille : Spécifiez les critères ou la logique pour sélectionner les actions.
2. Construisez un panier à partir de ces règles : Utilisez Kalpi pour assembler le portefeuille en fonction de vos inputs stratégiques.
3. Backtestez le portefeuille : Lancez un backtest pour évaluer les performances historiques de votre ensemble de règles.
4. Appliquez la stratégie à l’avenir : Une fois les règles définies, utilisez cette approche de portefeuille comme plan d’investissement.

Cas d’usage

• Tester une nouvelle règle de sélection d’actions : Construisez un panier avec une règle spécifique, backtestez-la et itérez sur les règles si les résultats ne correspondent pas à vos attentes.
• Maintenir la cohérence des décisions de portefeuille : Utilisez le même ensemble de règles au fil du temps pour réduire l’impact des décisions émotionnelles quotidiennes.
• Créer des portefeuilles personnalisés pour différents objectifs : Configurez des paniers basés sur des règles distincts (par exemple, critères de sélection différents) et évaluez chacun via backtesting.
• Comparer des variantes de stratégie : Modifiez une partie de la logique des règles, backtestez le portefeuille mis à jour et comparez les résultats entre variantes.

FAQ

Kalpi sert-il uniquement au backtesting, ou peut-on investir avec ?

Kalpi est présenté comme une plateforme pour construire et backtester des portefeuilles d’actions, et pour investir en utilisant l’approche basée sur des règles résultante.

Que signifie « investissement basé sur des règles » dans Kalpi ?

Dans le contexte de Kalpi, cela désigne la définition de la logique de construction de portefeuille sous forme de règles qui déterminent quelles actions inclure, plutôt que des sélections purement discrétionnaires.

Ai-je besoin de savoir coder pour utiliser Kalpi ?

Les informations fournies ne précisent pas si le codage est requis. Si vous avez un besoin spécifique, consultez la documentation de Kalpi ou les détails d’intégration sur le site.

Quel type de résultats attendre du backtesting ?

Le backtesting sert à évaluer comment votre portefeuille basé sur des règles aurait performé historiquement. Les métriques ou le format exact ne sont pas détaillés dans le contenu fourni.

Alternatives

• Systèmes de règles basés sur tableurs : Si vous préférez un contrôle manuel, vous pouvez encoder les règles de sélection dans des tableurs et utiliser des workflows de backtesting séparés ; le compromis est une configuration plus manuelle et moins d’outils intégrés pour les portefeuilles.
• Plateformes dédiées au backtesting : Certains outils se concentrent principalement sur le backtesting de stratégies ; ils peuvent nécessiter un travail supplémentaire pour traduire les résultats en workflow d’investissement.
• Outils de gestion de portefeuille avec stratégies scriptées : Au lieu d’un workflow d’investissement basé sur des règles axé sur la création et le test de stratégies, ces outils mettent l’accent sur le suivi et le rééquilibrage de portefeuilles, avec une automatisation des stratégies gérée différemment.
• Environnements de recherche style quant : Des environnements de recherche généraux peuvent servir à implémenter et tester des stratégies, mais sont moins adaptés à la construction et à l’investissement dans des paniers d’actions à partir d’inputs de règles.