Kalpi

Kalpi란 무엇인가요?

Kalpi는 규칙 기반 투자 플랫폼으로, 주식 포트폴리오를 구성하고 백테스트한 후 재량 선택 대신 미리 정의된 규칙으로 투자할 수 있도록 도와줍니다. 핵심 목적은 포트폴리오 결정을 테스트하고 반복할 수 있는 데이터 기반 전략으로 전환하는 것입니다.

결정 과정에서 감정에 의존하는 대신, Kalpi는 전략 규칙으로 맞춤 주식 바스켓을 만들고 실제 포트폴리오에 적용하기 전에 백테스트로 규칙을 평가하는 데 중점을 둡니다.

주요 기능

• 규칙 기반 포트폴리오 구성: 명확하고 반복 가능한 선택 로직으로 규칙을 사용해 맞춤 주식 바스켓을 만듭니다.
• 포트폴리오 백테스트: 자본을 투입하기 전에 역사적 데이터로 규칙 기반 포트폴리오를 테스트해 전략 성과를 파악합니다.
• 전략 우선 워크플로: 일회성 선택이 아닌 업데이트하고 재평가할 수 있는 전략 중심으로 투자를 구성합니다.
• 미리 정의된 규칙으로 감정 감소: 포트폴리오 결정을 안내하는 동일한 규칙 세트를 사용해 재량 변경을 최소화합니다.

Kalpi 사용 방법

1. 포트폴리오 규칙 정의: 주식 선택 기준이나 로직을 지정합니다.
2. 규칙으로 바스켓 구성: 전략 입력값에 따라 Kalpi로 포트폴리오를 조립합니다.
3. 포트폴리오 백테스트: 규칙 세트의 과거 성과를 평가하기 위해 백테스트를 실행합니다.
4. 전략 지속 적용: 규칙이 설정되면 포트폴리오 접근 방식을 투자 계획으로 사용합니다.

사용 사례

• 새로운 주식 선택 규칙 테스트: 특정 규칙으로 바스켓을 구성하고 백테스트한 후, 결과가 기대에 미치지 못하면 규칙을 반복 개선합니다.
• 포트폴리오 결정 일관성 유지: 일상적 감정 결정 영향을 줄이기 위해 동일한 규칙 세트를 지속 사용합니다.
• 다양한 목표에 맞는 맞춤 포트폴리오 생성: 서로 다른 선택 기준(예: 다른 기준)으로 규칙 기반 바스켓을 설정하고 백테스트로 각각 평가합니다.
• 전략 변형 비교: 규칙 로직의 한 부분을 수정해 업데이트된 포트폴리오를 백테스트하고 변형 간 결과를 비교합니다.

자주 묻는 질문

Kalpi는 백테스트 전용인가요, 아니면 투자에도 사용할 수 있나요?

Kalpi는 주식 포트폴리오를 구성하고 백테스트하며, 결과 규칙 기반 접근으로 투자할 수 있는 플랫폼으로 제시됩니다.

Kalpi에서 “규칙 기반 투자”란 무엇인가요?

Kalpi 맥락에서 포트폴리오 구성 로직을 주식을 포함할지 결정하는 규칙으로 정의하는 것을 의미하며, 순수 재량 선택이 아닙니다.

Kalpi를 사용하려면 코딩을 알아야 하나요?

제공된 정보에는 코딩 여부가 명시되지 않았습니다. 특정 요구사항이 필요하다면 Kalpi 문서나 사이트 온보딩 세부 정보를 확인하세요.

백테스트에서 어떤 결과를 기대할 수 있나요?

백테스트는 규칙 기반 포트폴리오의 과거 성과를 평가하는 데 사용됩니다. 정확한 지표나 형식은 제공된 내용에 상세히 설명되지 않았습니다.

대안

• 스프레드시트 기반 규칙 시스템: 수동 제어를 선호한다면 스프레드시트에 선택 규칙을 인코딩하고 별도 백테스트 워크플로를 사용하세요; 단, 수동 설정이 많고 포트폴리오 도구 통합이 적습니다.
• 전용 백테스트 플랫폼: 일부 도구는 전략 백테스트에 주로 초점; 결과를 투자 워크플로로 전환하는 추가 작업이 필요할 수 있습니다.
• 스크립트 전략이 포함된 포트폴리오 관리 도구: 전략 생성 및 테스트 중심 규칙 기반 투자 워크플로 대신 포트폴리오 추적 및 리밸런싱을 강조하며, 전략 자동화가 다르게 처리될 수 있습니다.
• 퀀트 스타일 연구 환경: 일반 연구 환경으로 전략 구현 및 테스트가 가능하지만, 규칙 입력으로 주식 바스켓 구성 및 투자에 덜 특화될 수 있습니다.